Bom, você pode comprar na própria loja da AT&T e depois pagar a quebra de contrato. Muita gente tem feito isso, pois o novo firmware do iPhone (v 3.1.2) só permite ativação através de um chip original de um operadora da região onde o iPhone foi comprado. Até a versão 3.0, a ativação poderia ser feita através do jailbreak com o programa RedSn0w.
Há diversos relatos na internet de pessoas que tentaram fazer o jailbreak dessa nova versão do iPhone OS, sem ativá-la antes, e não obtiveram sucesso.
A loja da apple não vende o iPhone UNLOCKED, ou seja, sem contrato.