Pior que não tenho, aqui ligado tá só o cabo de energia dele e o HDMI.Provavelmente você tem algo USB ligado no monitor, então é sim. A patroa tem um monitor da Dell diferente desse e quando desliga a tela a energia do usb é "cortada", então o windows entende que o dispositivo foi desconectado.
Quando liga o monitor volta a passar energia para o USB e o windows entende que o dispositivo está sendo plugado, por isso o barulho.